Estratégia de negociação baseada em vix

Como usar o VIX para Market Timing.

O VIX, ou índice de volatilidade, pode ser usado para expirar seus negócios para o mercado. Este sistema de tempo de mercado foi desenvolvido por Larry Connors e tornou-se conhecido como Connors VIX Reversals. Ele é usado para identificar quando o mercado global (S & amp; P 500) é susceptível de reverter.

Fique atento a esse indicador e use-o além da sua estratégia regular de timing de mercado.

O que é o VIX?

O Índice de Volatilidade (VIX) mede a volatilidade futura. Isso nos fornece uma boa indicação do nível de medo e ganância no mercado.

A volatilidade é significante reverter. Isso significa que os períodos de alta volatilidade eventualmente reverterão para a média deles e os períodos de baixa volatilidade acabarão com sua média.

Leituras elevadas geralmente ocorrem após uma venda do mercado e você quer se concentrar em posições longas. Baixas leituras geralmente ocorrem após um rali e você quer se concentrar em posições curtas. Nós sempre fazemos o oposto da multidão!

Aqui está um gráfico:

Existem cerca de 10 diferentes tipos de reversões VIX (chamados de sinais CVR). Aqui estão dois deles:

Usando a média móvel de 10 períodos.

O primeiro usa a média móvel de 10 períodos. Você pode ver essa média móvel no gráfico acima. Quando o VIX obtém 10% acima da média móvel de 10 períodos, a S & P 500 será vendida. Chegou a um extremo e provavelmente voltará para trás.

Você quer estar procurando configurações longas, porque isso previu corretamente a direção do mercado quase 70% do tempo!

Isto é o contrário para configurações curtas. Procure o VIX para obter 10% abaixo da média móvel de 10 períodos para procurar configurações curtas.

Usando o indicador RSI.

O segundo usa o indicador RSI com uma configuração de 5 períodos (veja o gráfico acima).

Quando o RSI obtém acima de 70, o VIX está sobrecompra e o mercado está sobrevendido. Procure configurações longas. Quando o RSI fica abaixo de 30, o VIX é sobrevendido e o mercado está sobrecompra. Procure configurações curtas. Eu marquei o gráfico acima no painel RSI com setas verdes e vermelhas para mostrar os sinais longos e curtos.

Lembre-se de que as reversões VIX são usadas para identificar os extremos do mercado no S & amp; P 500. Portanto, para que esses sinais sejam significativos, você vai querer usá-los para trocar esse índice em si (SPY) ou encontrar gráficos de ações semelhantes para o gráfico do S & amp; P 500.

Leia mais sobre estas reversões de VIX (e algumas outras estratégias de negociação de curto prazo) no livro, Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam.

Uma vez que você começa a aprender as reversões do VIX e começa a ver com que frequência o mercado realmente inverte quando você obtém múltiplos sinais apontando na mesma direção, você perceberá o quanto esse conhecimento é valioso.

Você também ganhará uma vantagem enorme sobre outros comerciantes!

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Estratégia de negociação baseada no índice VIX.

O índice de medo mostra o caminho. A estratégia VIX Reversal foi desenvolvida pelo comerciante Dr. Thomas K. Carr. A estratégia é baseada no índice VIX, também chamado de índice de medo, distribuído pela Chicago Board of Trade (CBOT). O VIX é um indicador de volatilidade. Normalmente, quando o índice VIX aumenta (leia: quando a ansiedade aumenta), os mercados diminuem.

As vantagens da estratégia de Reversão VIX são.

Pode ser usado para o dia da comercialização. Baseia-se em uma fonte de informação neutra, o VIX. É adequado para o comércio de grandes ações voláteis cotadas nos mercados dos EUA. Foi desenhado por um comerciante famoso. Está integrado na plataforma. É de graça. Não é necessária nenhuma programação.

Dr. Thomas K. Carr usa sua estratégia para fins de comercialização em ações grandes e mais voláteis que estão incluídas nos índices de mercado Nasdaq, Dow Jones e S & P P. P. Ações como Apple, Google, Cisco têm um bom peso no índice relevante e tendem a se mover com o mercado. Em algumas ocasiões, eles podem até ser a fonte de um movimento de mercado.

STOCKS DE DADOS: McDONALD'S.

A estratégia de reversão VIX é uma das muitas estratégias de negociação gratuitas integradas na plataforma de negociação completa NanoTrader. As estratégias podem ser negociadas manualmente ou (semi-) automaticamente. A programação não é necessária.

Este exemplo mostra um dia de negociação no McDonald's. Há um total de 5 sinais: 2 sinais de compra e 3 sinais de venda curta. A estratégia é sempre longa ou curta, ou seja, uma posição curta é fechada abrindo uma posição longa e vice-versa. A posição final curta é fechada automaticamente pela plataforma imediatamente antes do fechamento do mercado. A segunda janela mostra o VIX. A terceira janela mostra o sinal de Carr com base no VIX. A quarta janela mostra a curva do patrimônio do comerciante. Os três primeiros negócios fazem uma perda, mas a perda é melhorada pelo 4º e 5º sinal de negociação. No final do dia, o resultado é positivo.

A porcentagem de negócios rentáveis ​​para a estratégia de Reversão VIX difere de estoque para estoque, mas tende a situar-se na faixa de 40% -50%. Há, portanto, em média mais negócios perdidos do que ganhar negócios.

Este exemplo mostra o resultado para a Microsoft ao longo de um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Apple ao longo de um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para o Google ao longo de um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Cisco durante um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado do McDonald's ao longo de um período de 1 mês.

Este exemplo mostra o resultado para a Amazon ao longo de um período de 1 mês.

TESTANDO A ESTRATÉGIA - A OPINIÃO DO COMERCIANTE.

Um comerciante experiente que analisou a estratégia Vix Reversal escreve:

A estratégia de negociação da VIX Reversal de Thomas K. Carr é convincente. Esta estratégia de negociação é adequada para comerciantes que desejam trocar ações americanas. Para limitar as perdas, é aconselhável trocar duas ou três ações em paralelo. Uma vantagem adicional é que os comerciantes desenvolverão progressivamente seu instinto para o índice Nasdaq.

É inegavelmente assim que o VIX Reversal é um indicador confiável para negociar com sucesso ações americanas. Os principiantes não devem ser desencorajados pela troca de negócios lucrativos e lt; 50%. O que conta é o tamanho relativo dos negócios vencedores e dos negócios perdidos. De 3 a 5 ordens por dia por estoque também é relevante para manter a atenção para as encomendas, o que pode afetar o retorno da estratégia.

Os usuários da plataforma NanoTrader podem usar a estratégia conforme definido pelo Dr. Thomas K. Carr ou podem modificar a estratégia. Sem programação, é possível adicionar, por exemplo, diferentes pedidos de parada, alvos automatizados, filtros de tempo etc.

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Estratégias para trocar volatilidade efetivamente com VIX.

O Índice de Volatilidade do Mercado de Câmbio da Opções do Conselho de Chicago, mais conhecido como VIX, oferece aos comerciantes e investidores uma visão panorâmica dos níveis de ganância e medo do tempo real, ao mesmo tempo que fornece uma imagem instantânea das expectativas do mercado quanto à volatilidade nos próximos 30 dias de negociação. A CBOE introduziu a VIX em 1993, expandiu sua definição 10 anos depois e adicionou um contrato de futuros em 2004. (Para mais, leia: Os mercados financeiros: quando o medo e a ganância assumem).

Os títulos baseados em volatilidade introduzidos em 2009 e 2018 revelaram-se extremamente populares com a comunidade comercial, tanto para a cobertura quanto para as jogadas direcionais. Por sua vez, a compra e venda destes instrumentos teve um impacto significativo no funcionamento do índice original, que foi transformado de um atraso em um indicador líder.

Os comerciantes ativos devem manter sempre em tempo real o VIX em suas telas de mercado, comparando a tendência do indicador com a ação de preços nos contratos de futuros de índice mais populares. As relações de convergência-divergência entre esses instrumentos geram séries de expectativas que auxiliam no planejamento comercial e na gestão de riscos. (Para saber mais, veja: Leia Tendências de Mercado com Análise de Convergência-Divergência). Essas expectativas incluem:

Rising VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de baixa que prevê o encolhimento do apetite de risco e alto risco de um downsidereversal. Rising VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência descendente que aumenta as chances de um dia de tendência à queda Falling VIX + queda S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = divergência de alta que prevê crescente apetite de risco e alto potencial para uma reversão reversa. Falling VIX + aumento de S & amp; P 500 e Nasdaq 100 futuros de índice = convergência otimista que aumenta as chances de um dia de tendência ascendente. A ação divergente entre os futuros do índice S & amp; P 500 e Nasdaq 100 reduz a confiabilidade preditiva, muitas vezes produzindo whipsaws, confusão e condições limitadas.

O gráfico diário VIX parece mais um eletrocardiograma do que uma exibição de preços, gerando espinhas verticais que refletem períodos de alto estresse, induzidos por catalisadores econômicos, políticos ou ambientais. É melhor assistir a níveis absolutos ao tentar interpretar esses padrões irregulares, procurando por inversões ao redor grandes números redondos, como 20, 30 ou 40 e perto dos picos anteriores. Preste também atenção às interações entre o indicador e as EMAs de 50 e 200 dias, com os níveis atuando como suporte ou resistência. (Para leitura relacionada, veja: Momentum Trading With Discipline).

VIX se instala em tendência de movimento lento, mas previsível, entre os estressores periódicos, com os níveis de preços intensificando ou diminuindo lentamente ao longo do tempo. Você pode ver estas transições claramente em um gráfico VIX mensal exibindo o SMA de 20 meses sem preço. Observe como a média móvel alcançou cerca de 33 durante o mercado ostentoso de 2008-09, embora o indicador tenha aumentado até 90. Embora essas tendências de longo prazo não ajudem na preparação do comércio de curto prazo, eles são imensamente úteis nas estratégias de timing de mercado, especialmente em posições que duram pelo menos 6 a 12 meses. (Para saber mais, leia: Como usar uma média móvel para comprar estoques).

Os comerciantes de curto prazo podem reduzir os níveis de ruído VIX e melhorar a interpretação intradiária com um SMA de 10 bar colocado em cima do indicador de 15 minutos. Observe como a média móvel roda mais alto e mais baixo em um padrão de onda suave que reduz as chances de falsos sinais. É hora de reavaliar o posicionamento quando a média móvel muda de direção, pois prevê reversões, bem como a conclusão de balanços de preços em ambas as direções. A linha de preço também pode ser usada como mecanismo de gatilho quando cruza acima ou abaixo da média móvel.

Os futuros VIX oferecem a exposição mais pura aos altos e baixos do indicador, mas os derivativos de ações ganharam um forte seguimento com a multidão comercial de varejo nos últimos anos. Esses produtos negociados em bolsa (ETPs) utilizam cálculos complexos em camadas de vários meses de futuros VIX em expectativas de curto e médio prazo. Os principais fundos de volatilidade incluem:

S & amp; P 500 VIX Futuros de curto prazo ETN (VXX) S & amp; P 500 VIX Futuros de médio prazo ETN (VXZ) VIX Futuros de curto prazo ETF (VIXY) VIX Futuros de longo prazo ETF (VIXM)

A negociação desses valores mobiliários para lucros a curto prazo pode ser uma experiência frustrante porque eles contêm um viés estrutural que força uma constante restauração para os prêmios de futuros em decomposição. Este contango pode acabar com os lucros em mercados voláteis, fazendo com que a segurança dê uma forte subpercussão ao indicador subjacente. Como resultado, esses instrumentos são melhor utilizados em estratégias de longo prazo como ferramenta de hedge, ou em combinação com jogadas de opções de proteção. (Para mais informações sobre este tópico, consulte: 4 maneiras de negociar o VIX).

O indicador VIX criado na década de 1990 gerou uma ampla variedade de produtos derivados que permitem que comerciantes e investidores gerenciem riscos criados por condições de mercado estressantes.

Negociando o VIX: Estratégias de curto prazo para comerciantes de alta probabilidade.

No dia de negociação final de 2009, os comerciantes viram um pico no VIX, ou CBOE Volatility Index. Este pico, que viu o VIX escalar mais de 6% acima da média móvel de 10 dias, acompanhou uma venda significativa nos mercados & # 8211; e pode estar antecipando uma oportunidade para comerciantes de alta probabilidade.

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Muitas pessoas falam sobre o VIX. Mas poucos realmente leram pesquisas sólidas sobre o que o VIX realmente mede e a melhor maneira de interpretá-lo como comerciante de curto prazo. Felizmente, além de seu trabalho em ações e fundos negociados em bolsa (ETFs), Larry Connors, fundador e CEO da TradingMarkets, também completou pesquisas significativas sobre estratégias de negociação de curto prazo que funcionam # 8211; usando o VIX.

O Índice de Volatilidade VIX ou CBOE é um indicador que mede a volatilidade implícita das opções de índice S & P 500 Embora o VIX seja tradicionalmente visto de forma estática, com valores VIX mais altos, indicando & # 8220; medo & # 8221; e uma oportunidade de compra potencial e valores VIX mais baixos indicando # 8220; complacência e # 8221; e uma potencial oportunidade de venda, a pesquisa de Larry Connors e sua equipe de pesquisa # 8211; mais recentemente publicado no livro, Short Term Trading Strategies That Work & # 8211; mostra que esta não é a melhor maneira de visualizar o VIX.

Escrevendo em estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, Larry observou:

& # 8220; Muitos sites, livros e analistas tentam usar números estáticos para o VIX. Isso é completamente incorreto & # 8230; A maneira correta de usar o VIX é olhar para onde é hoje em relação à sua média móvel de 10 dias. Quanto maior é acima da média móvel de 10 dias, maior a probabilidade de o mercado estar sobrevendido e um rali estiver próximo. & # 8221;

Ao tratar o VIX como um indicador dinâmico em vez de um estático, o VIX é mais útil para o comerciante médio do que nunca.

Negociando o VIX.

Esta compreensão de como o VIX realmente funciona & # 8211; e como os comerciantes de curto prazo podem fazer o VIX funcionar para eles? # 8211; permitiu que Larry e sua equipe de pesquisa desenvolvessem uma série de estratégias de negociação de curto prazo de alta probabilidade com base no índice de volatilidade.

Novamente, algumas dessas estratégias de alta probabilidade foram publicadas em Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam. Um exemplo dessa estratégia é a VIX Stretches Strategy, que pode ser usada para negociar ETFs de índice de ações como o ^ SPY ^.

A estratégia VIX Stretches vai diretamente para a questão do VIX dinâmico em oposição ao VIX estático. Aqui, estamos procurando o VIX para fechar acima de sua média móvel de 10 dias em 5% ou mais por três dias seguidos. No terceiro fechamento acima dos 10 dias, o comerciante compra o SPY no fechamento.

A saída para a estratégia VIX Stretches é uma estreita no SPY com seu RSI de 2 períodos de mais de 65.

Aqui, um exemplo recente de um comércio VIX Stretches Strategy em ação no início deste ano.

O VIX estava aumentando na segunda metade de outubro de 2009. De uma baixa intradía perto de 20 em 21 de outubro, o VIX subiu para o final de 31 por mês.

Ao longo desse avanço, o VIX conseguiu fechar mais de 5% além da sua média móvel de 10 dias por três dias consecutivos: 26 de outubro, 27 de outubro, 28 de outubro. A Estratégia de estiramentos VIX exige uma posição longa em o SPY no final de 28 de outubro. O SPY fechou esse dia em 103,85.

A partir daqui, o comerciante de alta probabilidade simplesmente espera que o RSI de 2 períodos no SPY suba acima de 65 para sair da posição. Essa saída vem alguns dias depois no dia 5 de novembro, com o SPY fechando em 106,28 para um ganho de mais de 2%.

A estratégia VIX Stretches é apenas uma das estratégias de negociação de alta probabilidade para comerciantes de curto prazo em Larry Connors & # 8217; livro, estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Para configurações e estratégias de maior probabilidade, pare na loja TradingMarkets e pegue uma cópia de Larry Connors & # 8217; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam hoje!

David Penn é editor-chefe da TradingMarkets.

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VIX Trading Strategies em fevereiro.

Nós testamos 22 estratégias simples para negociar ETP VIX neste blog (separado e não relacionado à nossa própria estratégia). E enquanto eu não posso falar por todos os comerciantes, com base em todas as minhas leituras tanto acadêmicas quanto na blogósfera, as estratégias que nós testamos são amplamente representativas de como a grande maioria dos comerciantes estão sincronizando esses produtos.

Algumas dessas estratégias retornaram em excesso de + 30% para o mês na parte de trás de um desempenho forte para inversores VIX ETPs como XIV e ZIV. Abaixo, eu mostrei os resultados de fevereiro das 22 estratégias que bloguei anteriormente sobre o comércio de ETP VIX de curto prazo. Leia sobre os pressupostos do teste ou obtenha ajuda na sequência destas estratégias.

XIV e VXX são, naturalmente, o único show na cidade. Abaixo eu executei os mesmos testes, desta vez aplicando cada estratégia para o VIX ETPs ZIV e VXZ de menor alcance popular (ou é "subutilizado"?) (Clique para ampliar).

Observe que, quando qualquer uma dessas estratégias sinaliza novos negócios, incluímos um alerta no relatório diário enviado aos assinantes. Isso não está completamente relacionado com a nossa própria estratégia; Isso serve apenas para adicionar uma pequena cor ao nosso relatório diário e permite que os assinantes vejam o que outras estratégias quantitativas estão dizendo sobre o mercado.